long-straddle
Analyzes long straddle volatility plays with ATM call and put at same strike. Requires numpy>=1.24.0, pandas>=2.0.0, matplotlib>=3.7.0, scipy>=1.10.0. Use when expecting large price movement in either direction, analyzing earnings plays, evaluating volatility opportunities, or assessing binary event outcomes on high IV stocks.
Installation
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Fonctions et usage
Analyzes long straddle volatility plays with ATM call and put at same strike. Requires numpy>=1.24.0, pandas>=2.0.0, matplotlib>=3.7.0, scipy>=1.10.0. Use when expecting large price movement in either direction, analyzing earnings plays, evaluating volatility opportunities, or assessing binary event outcomes on high IV stocks.
Démarrage rapide
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- Date d’indexation
- 2026-01-20
- Mise à jour de l’index
- 2026-01-26
- Branch
- main
Les dates concernent ce répertoire. Consultez le dépôt pour l’historique du code.
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